La Gestione Del Rischio Nei File Pdf Del Mercato Forex

Essere un passo avanti di gestione del rischio Trading Scritto da: PaxForex analisi dept - Venerdì 24 luglio 2015 0 commenti La gestione del rischio è uno dei concetti più chiave per sopravvivere come un commerciante del forex. La gestione del rischio è una combinazione di molteplici idee per controllare il rischio di perdere tutto in una volta nel corso della negoziazione forex. Senza una buona gestione del rischio un commerciante eccezionalmente dotato perderà tanto quanto un cattivo trader. Mentre un buon sistema di gestione dei rischi non può salvare completamente una strategia perdente una strategia di guadagno non può assolutamente avere successo senza una buona gestione del rischio. Si deve sapere che tutti i commercianti a volte si trovano dalla parte sbagliata di un mestiere. Diversi commercianti potrebbero gestire la situazione in modi diversi, ma tutti hanno per mantenere la disciplina e si sforzano di superare l'emozione nel loro mestiere. La maggior parte dei operatori inesperti sarebbe emotivamente preferisce rimanere in un commercio di perdere la speranza che il mercato girerà intorno e dimostrare che avevano ragione, che non è il caso con i commercianti di successo è. Una forma di gestione del rischio sta controllando le perdite. Le fermate sono importanti nel commercio per premunirsi contro perdite o movimenti di prezzo estreme. Mettere un ordine di arresto nel mercato ad un certo livello significa che se il commercio colpisce quel livello si sarà fermato per una perdita. Questo può suonare male, ma ciò che fa è garantire che il commercio non può cadere ulteriormente e provocare una perdita molto più grande. Tuttavia le buone fermate sono per la protezione del capitale e dovrebbero essere usati con cautela. Broker nel settore amano parlare dei vantaggi di utilizzare la leva finanziaria e mantenere il fuoco fuori degli svantaggi. Questo fa sì che i commercianti a venire alla piattaforma di trading con la mentalità che essi dovrebbero prendere grandi rischi e obiettivo per i bucks grandi. Sembra fin troppo facile per coloro che lo hanno fatto con un conto demo. ma una volta che il denaro e vere emozioni arrivano, le cose cambiano. Questo è dove la vera gestione del rischio è importante. Linea di fondo, la gestione del rischio è tutto su come mantenere il rischio sotto controllo il più controllato il rischio è la più flessibile si può essere quando si ha bisogno di essere. Limitando il rischio di assicurare che si sarà in grado di continuare l'attività quando le cose non vanno come previsto e saranno sempre pronti. Una delle maggiori differenze tra i commercianti di forex di successo e insuccesso sta usando una corretta gestione del rischio. numero di registro Laino Gruppo 21973 IBC 2014. avvertimento di rischio: Si prega di notare che il commercio di prodotti con leva può comportare un significativo livello di rischio e non è adatto per tutti gli investitori. Si consiglia di non rischiare più di quanto si è disposti a perdere. Prima di decidere di commercio, si prega di assicurarsi di comprendere i rischi e prendere in considerazione il vostro livello di esperienza. Chiedere una consulenza indipendente, se necessario. PaxForex oggi il nostro rating di 9,3 su 10. basandosi su 107 voti e 55 recensioni qualificati. Si prega di come sito PaxForex nella tua rete preferita e ottenere l'accesso alla libera registrazione conto fx pageRisk Management In Mar 2004 Status: Magic Man 3.451 messaggi Il problema di base con il sistema come descritto da VDeluca sono le proposte scarsa gestione del denaro. Il sistema presuppone che inizia con 10.000 equità e quindi ogni voce entra con un sacco pieno, nominalmente, 1.000. Ciò rappresenta 10 del patrimonio netto per ogni voce. Si prega di prestare maggiore attenzione alla negoziazione ricerca sui sistemi non concentrarsi troppo su ingresso e di uscita sottosistemi (8 o candela 09:00). Nessun operatore professionale sano di mente (o dilettanti con esperienza) rischierebbe di 10 netto per il commercio. Il livello generalmente accettata di rischio è di 1 a 2 per voce, e non più di 5 nel mercato in una sola volta. Il miglior riferimento che ho trovato che discute un sistema commerciale completo comprende i seguenti principali sottosistemi: quello al commercio, quanto al rischio (posizione dimensionamento), quando comprare o vendere (segnali), si ferma, ed esce in programma (ho ignorato tattiche). La domanda di un eccellente sistema completo progettato da Richard Dennis, il leggendario commodities professionista (incluse cambio), che alla fine si US400 in US200 milioni, ed ha guadagnato ulteriore fama per il suo esperimento tartaruga nel 1980. È possibile scaricare il suo sistema completo a OriginalTurtles. Io uso il sistema di Turtle Trading per la posizione dimensionamento (compreso scaling up) e si ferma. Quelli erano i suoi sistemi di concetti più avanzati, sia essendo basato su volatilità. Io uso indicatori matematici per l'ingresso e l'uscita (tendenza e ciclico), che ho programmato da concetti ho ricercato sul ho iniziato a negoziazione azioni ordinarie nel 1959 e utilizzato l'analisi tecnica su una calcolatrice HP-35 nel 1978. Sono stato immerso nella ricerca forex trading dal momento che questo Jan, 207. Durante questo periodo, ho fatto un sacco di ricerca per quanto riguarda l'aspetto della gestione del denaro, alias la gestione del rischio. E 'generalmente accettato che se la vostra tecnologia. sistema di analisi è di almeno metà strada ragionevole (via back testing), che il vostro successo o rovina saranno determinati dal sistema di gestione del rischio e l'adesione ad esso. Per ricapitolare, commercio 1-2 di equità per il commercio e il rischio di non più di 5 contemporaneamente sul mercato. (Vedere il Trading System tartaruga per quanto riguarda il rapporto tra il livello di correlazione fra i commerci concorrenti e la posizione di dimensionamento.) Nella nostra attività, abbiamo assistito a decine di 10.000 conti forex che rimasero storpiati o distrutti entro 2 a 4 settimane in cui il 10 di equità ( 1000, completo sacco) è stato utilizzato per l'ingresso. Si prega di notare che un conto mini con soli 1000 equità di partenza è altrettanto rischioso se 100 è puntata per il commercio. Così l'account minima forex è più di 5000 se negoziati con mini lotti. Anche 5000 è troppo piccolo se si dispone di una corsa iniziale di sfortuna. Perché 10 troppo a rischio se il 10 si rischia per ogni commercio, si può permettere di perdere non più di 9 commerci perché il 10 ° commercio sarebbe probabilmente incontrare chiamata di margine. In ogni caso, la maggior parte dei commercianti non avrebbero tenuto le scommesse fino a quando hanno perso 90 dei loro equità. Di solito uscire dopo aver perso 40 a 60. Quindi, quali sono le probabilità di almeno 6 le perdite su 9 commerci solo circa 16 o circa 1 su 6 Siete disposti a perdere 60 della vostra equità con quelle probabilità provare a eseguire una semplice BASIC programma per simulare 9 commerci, ognuno con 50 probabilità winloss. In alternativa, prova a lanciare una moneta 9 volte. Se non vengono spazzati via in 9 tentativi, tenere traccia delle vostre vincite e lossesif tu non spazzare via in 9 commerci, alla fine è comunque molto vicino Le probabilità di 16 è troppo alta per rischiare la mia 10.000 Più rigore, una perdita non necessariamente risultato in pieno la perdita della scommessa ingresso, ma il concetto generale si è fermato, il 10 è troppo sembra che molti partecipanti alla discussione sono stati innamorato con l'apparente semplicità del sistema e la molto attraente sperato risultato che era solo il primo di i gemelli di sventura - avidità e la paura. Che la tendenza sia con te, Paul Y. Shimada rilassarsi ed essere felici. Iscritto Mar 2004 Status: Magic Man 3.451 Messaggi VDelucas averlo se si impostano i fermi e far loro limitare le perdite, il limite di rischio è fissato dalle perdite massime consentite, non dalla quantità di entrata. Tuttavia, ci sono diversi aspetti che confondono questo approccio apparentemente semplice - vale a dire la difficoltà di impostare correttamente fermate e loro bilanciamento con quota di partecipazione e la redditività. In primo luogo, permette di concentrarsi su fermate. (1) Se si imposta fermate troppo piccolo, è quasi garantisce sempre una perdita. (2) Se si imposta fermate troppo alte, quando sei sul lato sbagliato di una tendenza, si perde di più (e forse troppo, come più di 2 di equità). (3) Se si è l'abitudine di regolare le fermate in modo da poter quotlet vostro giro posizione appena una cucciolata di più, perché il grafico si trasformerà in qualsiasi momento nowquot molto probabilmente vi manca ancora la disciplina per avere successo nel forex (o altri strumenti finanziari) di trading . Quindi, se non si soffre di problema 3, il problema è, quotHow si fa a impostare la fermata levelquot Molto è stato scritto sul tema del rischio e del caso. Gran parte di essa da parte dei commercianti esperti e di successo, e ancora di più dai giocatori d'azzardo matematicamente inclinati. Ero un IB per una società fx locale (ho solo scambiato il mio denaro). Avevano un programma di formazione eccellente per quanto riguarda l'introduzione di forex e di marketing (ottenendo clientinvestors). Le due aree in cui hanno fallito miseramente erano come gestire il denaro e come enterexit posizioni. Il consiglio hanno dato in classe con grande convinzione e autorità era, quotAfter fate il vostro ingresso, imposta si ferma al 50 pips. quot Bene, Ive sempre stato un bravo studente che ha avuto fiducia la saggezza di istruttori, così ho seguito il loro consiglio. Ho scambiato grafici H1 e ho perso quasi 2000 in tre giorni a causa di problemi 1. Così come un bravo studente, mi sono immerso in un 5 mesi di intenso sforzo di ricerca. Ecco cosa Ive ha trovato per quanto riguarda il denaro gestione (rischio). (A) È preferibile impostare le fermate sulla base del livello di volatilità del grafico, che si sta operando una taglia non va bene per tutti. Ad esempio, la volatilità potrebbe essere misurata dal Average True Range (ATR20) come fece le tartarughe. (Come notato nella mia nota precedente, seguo il sistema di tartaruga per dimensioni di entrata e si ferma.) (B) Se trovate il calcolo delle Tartarughe quotNquot troppo difficile, sarei lieto di inviare un foglio Excel che rende una semplice ricerca. (C) Se si desidera un'alternativa al metodo di gestione del rischio Turtles, provare questa formula: Stop (Price) - (Equity) (rischio) (Dimensioni di ingresso Position) (Leverage), ad esempio, se la voce Price1.8321, Equity10 , 000, rischio2, entrata Size1,000, Leverage100: 1, poi si ferma 1.8321 - 0.0020 Questo è solo -20 Pip, perché la voce è di 10 di equità. Se ATR 50 (tipico per molte coppie H1), è quasi certo che ci si fermi fuori, cadendo nel problema 1. Che cosa si può fare le tartarughe raccomandano fermate a 2N, che è due volte ATR. Se pips ATR50, il vostro arresto Turtle sarebbe di 100 pips. Ma -100 pip rappresenta il 10 del vostro capitale per un sacco pieno, di cadere in problemi 2 (rischiando più di 2 di equità). Che cosa si può fare Hai due scelte. In primo luogo, ridurre la dimensione del grado di 100 (mini-lot invece di 1000) e mantenere la fermata a 100 pips. Non sarà più avere sia problema 1 o 2, ma il vostro sistema di trading meglio fornire complessiva migliore di 2,0 rewardrisk altrimenti comunque sei condannati. Seconda alternativa è quella di modificare il periodo di grafico per ridurre ATR. Per esempio, se H1 dà ATR50, provare M30, ATR può essere fino a circa 30. Quindi, se hai tenuto la dimensione ingresso al 1000 e la vostra fermata a 2N2 (ATR) 60 pips, il rischio sarebbe ridotto a circa 6. Si potrebbe cambiare il grafico a M15 e rischio si ridurrebbe ulteriormente. Tuttavia, sarebbe più prudente per selezionare la prima alternativa, perché il rischio sarebbe minore (vicino 1-2) e si potrebbe mantenere il vostro commercio al vostro periodo di grafico preferito (se ti è piaciuto H1). Questo esempio illustra l'interazione di volatilità (che cambia non solo tra le coppie, ma anche di giorno in giorno), dimensioni di entrata, Rischio, equità, e Leverage (ricordate, tagli leva due-vie). Scopri questi concetti e sarete ben serviti con una vita lunga negoziazione (se tu non prendere troppi rischi, hanno un buon sistema di entryexit GT50 winloss amp gt2.0 rewardrisk, e hanno capitale adeguato). Ci sono altri metodi per l'impostazione del rischio e Voce formato. Un famoso algoritmo è conosciuta come la formula di Kelly. Kelly era un matematico per Bell Labs e ha inventato una formula nel 1956 per prevedere la quantità di rumore sulle linee telefoniche. giocatori professionisti riconosciuti rapidamente l'applicabilità della sua formula di scommettere dimensionamento. Una semplice applicazione dell'algoritmo Kelly è dato da Overholser, Ray (2000), quotMoney Gestione: Progettare una strategia di gestione del denaro, quot analisi tecnica degli stock amp Commodities, maggio 2000, p.38-46. Il documento originale Kelly (troppa matematica e la teoria) e molti altri riferimenti di gestione del denaro più utili possono essere trovati a turtletraderdefault. htm e turtletradermoney. html. Mentre in quel sito Web, date un'occhiata al Burke, Gibbons (2000), quotManaging tuo articolo Moneyquot, che contiene altre bibliografie sul Rischio Mgt. Inoltre, Ed Sekota ha un affinamento su come definire quotat risk. quot Tutto questo e altro ancora si possono trovare sulle pagine web di cui sopra. Spero che Ive stuzzicato l'appetito in modo che si potrebbe prendere più interesse per un aspetto noioso ma vitale del successo commerciale. Ricordate, le tre regole di negoziazione: (1) Dont perdere soldi, (2) Dont perdere soldi, (3) Se si deve perdere soldi, perdere il meno possibile Un commerciante ha rotto è fuori dal mercato e tutte le opportunità di profitto sono sprecati su un commerciante rotto Che la tendenza sia con te, Paul Y. Shimada ps A: VDeluca. Mi sono reso conto nella sua domanda che si considera 5 rischio azionario va bene, e forse 2 era troppo conservatore. Come il mio vecchio amico Odd Job (Harold Sakata) era solito dire (come un wrestler professionista Honolulu-based, non è nel suo ruolo Goldfinger), quotPatience boy-san, patiencequot due punti: (1) molti dei migliori commercianti Jack Schwagers quotMarket Wizardsquot si sono limitati a 2 di patrimonio netto (2) provare a scavare i tuoi grado 8 libri di matematica e dare un'occhiata alle combinazioni, permutazioni, ecc .-- provare calcolare la probabilità di perdere 50 del patrimonio netto se si rischia di 5 per ogni commercio sono quelli non probabilità su cui la maggior parte delle persone sarebbe rischiare i propri risparmi duramente conquistati. Per esempio, se hai perso 10 mestieri in fila, si sarebbe subito colpito il limite di 50. Quali sono le probabilità di perdere 10 su 15 mestieri, o 10 su 20 mestieri Forse tu sei disposto a perdere 100 per quanto tempo ci vorrebbe Naturalmente diventa più complicato se fattore nel vostro winloss e fattori riskreward. Se avete scambiato abbastanza a lungo da aver sviluppato questi fattori, o se si può intuire, ho un foglio di calcolo Excel che illustra graficamente la probabilità di andare rotto. Hmm, questo è un pensiero che fa riflettere. Rilassarsi ed essere felici. Iscritto Mar 2004 Status: Magic Man 3.451 messaggi qui ci sono alcuni luoghi che si possono leggere su Risk Management ulteriormente. 1. Van Tharps TYWTFF: ha un capitolo dedicato alla Posizionare Dimensionamento, l'arte di limitare il rischio calcolando il numero di lotti che si dovrebbe commercio. 2. Il Turtle Trader originale: ottimo contorno su come impostare le fermate e la posizione di dimensionamento. andare a originalturtles. org per scaricare la documentazione libera. Una cosa devo dissentire rispettosamente con da queste fonti è l'importo che si dovrebbe rischio su ogni commercio. come un commerciante di oscillazione e gestore di fondi per gli altri, io rischio solo lo 0,7 del conto capitale in un dato commercio, mentre le tartarughe utilizzato ovunque 1-4. Van Tharp raccomanda 1-2 di conto capitale totale. prestare particolare attenzione a come le tartarughe avevano le diverse quotlevels di riskquot. questo è direttamente applicabile al commercio di Forex, come molti mestieri si effettua su coppie di valute diverse hanno una forte correlazione. Rilassarsi ed essere felici. Per quanto riguarda il tuo post di cui sopra (che ho preso la libertà di copia a questo thread come sembra più appropriato qui), si può spiegare come si arriva a un probablity vittoria teorica di 50 E 'semplice come dire che per ogni posizione si indossa , si può vincere, o si perde o si è neanche più complicato di quello in che la probabilità di un commercio vincente dipende dal particolare coppia di valute e il suo comportamento storico, insieme con profitto e smettere di obiettivi di perdita. Per esempio, si supponga che presenta EURUSD un movimento prezzo medio di 76 pips ogni sessione giornaliera, a partire dalle ore Londra. Se state andando soltanto dopo 10-20 pips di profitto su ogni commercio, non dovrebbe la vostra probabilità di vincita molto superiore se si stesse girando per 200 pips di profitto su ogni commercio 50 non è magia, è solo la media e la mediana di tutti i mestieri . Un trader quotgoodquot dovrebbe essere generalmente essere in grado di raggiungere il 50 o meglio - questo significa che ha un sistema ben sviluppato di senso di entrata e di uscita. operatori inesperti sono poveri in entrata. Inoltre, inesperienza (avidità pseudonimo) è spesso causa di commercianti di stare ben oltre il, girando voci altrimenti redditizie in perdite nette. Uno dei miei colleghi ha una storia conto live con meglio di 80 winloss. Tuttavia, il suo rapporto di rewardrisk è inferiore a 1. La maggior parte dei commercianti si sforzano per almeno 2,0. Il saldo di (1) media battuta (winloss) e (2) payoff (rewardrisk) determina se si sopravvivere e prosperare. Cosa dobbiamo lottare per non sono necessariamente obiettivi per la massima wl e rr, ma la crescita costante del nostro conto capitale, la curva di equità. Usando il mio Excel quotEquity Simulator, quot abbiamo dimostrato che i miei collaboratori 80 wl e LT1 rr soddisfa i criteri di sopravvivenza - non vuole andare in rovina e il suo conto proprio, anche se sloooowly a causa della bassa rr. Sì, se si imposta obiettivo di profitto solo il 10-20 pip anziché 200 pips, il tuo WL dovrebbe essere molto buona, se le vostre tecniche entyexit sono suono. Tuttavia, utilizzando il 10-20 come obiettivo di profitto, qual è il rischio Se si imposta il tuo stop loss a 20 pips con un range giornaliero di 76, si sarebbe molto probabilmente smettere di fuori spesso, diminuendo in tal modo il rapporto wl. Tuttavia, se si imposta una sosta ragionevole a 100-150 (il livello di arresto dipende dal vostro stile di trading e la volatilità) e mantenuto il target 10-20 pip, il tuo WL dovrebbe essere piuttosto elevato. Tuttavia, con l'obiettivo di profitto 100, il tuo rewardrisk201000.2 (se si può vincere 100 delle voci). Così wl 80 e riskrewardlt0.2, la curva di equità sarebbe molto mosso e la mia equità Simulator mostra che si sarebbe rotto dopo circa 100 a 200 mestieri. Hmm. Come ho sottolineato in un altro post su fermate di impostazione, questo non è un argomento banale. La vostra fermata misura anche quale percentuale del patrimonio netto si rischia, che dovrebbe essere di circa 1 per ogni posizione. Che la tendenza sia con te, Paul Y. Shimada ho scritto quanto segue per la pubblicazione sul forum di Yahoo MetaTrader e poi si ricordò che c'era un forum incentrato sulla gestione del rischio. C'è sempre da imparare Oggetto: valutazione statistica semplice tra le strategie di back test alternativi 1. Per ogni alternativa back test, calcolare il quotexpectation. quot statistico 2. Confrontare l'attesa tra le alternative. 3. Alternative con aspettativa negativa si prevede di perdere denaro. 4. Considerare uniche alternative con aspettativa positiva. 5. Se tutte le altre considerazioni sono equivalenti (come capitale necessario, attenzione e sforzo richiesto, ecc), sarebbero selezionati solito l'alternativa con la più alta aspettativa positiva. 6. La formula per calcolare aspettativa è come segue. E 1 (W L) x P - 1 dove E aspettativa W in media quantità di vincita per tutti i trade vincenti L medio perdere importo per tutti i mestieri perdere P probabilità di vincere, stessa percentuale di vincita mestieri 6a. L'esempio seguente utilizza questa equazione sulla base di esperienza storica (una simulazione di back test potrebbe essere usato). La probabilità di vincere è stato il 63 per cento e il commercio di vincita media è stata di 454 ed il perdente media commercio era 458, la speranza matematica è: 1 (WL) x P - 1 1 (454 458 x 0,63-1 1,99 x 0,63-1 0,2537 6b . Confrontare questo con la strategia che ha le seguenti statistiche media vincere 2.025 media la perdita di 1.235 Percentuale redditizio 0,52 (1 1.64) x 0,52 -. 1 1.37 -. 1 0.37 6c caso b ha aspettative leggermente superiore caso di un, e, quindi, caso b può essere preferibile. 7. l'attesa, un risultato matematico non è predittiva in natura e può essere utilizzato solo per misurare la forza di un sistema i risultati precedenti. Questo è, in ogni caso, l'unico uso per le statistiche storiche e di back testing. 8. Riferimento:.. JONES, Ryan, 1999. il gioco di trading, Colorado Springs, Colorado, marzo 1999, pubblicato su Internet come un file Adobe PDF, 115 p sito Web sconosciuto 9. Finora, questo è il più completo, utile, e materiale veramente interessante sulla gestione del denaro (di solito un argomento noioso, preferibile a contare le pecore) che ho trovato. Questo libro non è su come fare trade vincenti. Esso si concentra su come vincere di più e mantenere più delle vostre vincite - utile netto a lungo termine In precedenza, il mio sistema di gestione del denaro era di limitare ogni commercio a non più di 1 a 3 di equità. La mia strategia è stata focalizzata sulla sopravvivenza perché troppi dei miei colleghi è andato rotto rischiare ALMENO 10 su ogni commercio. Per 10 voci, ho eseguito il calcolo dei tassi 17 fallimento per 7 di 9 commerci troppo rischiosi per soldi veri ho adottato il 1 concetto da Turtle Trading, ma non avevo pensato di utilizzare le statistiche di sopravvivenza Equilibrio con la redditività. Aha Il file sorgente PDF originale è stato pubblicato due pagine per foglio ed era troppo piccola per me leggere comodamente. Sono in procinto di convertire il file PDF in MS Word RTF (317 pagine e in crescita). Mi sarebbe piaciuto inviare copie a chiunque sia interessato dopo aver terminato la pulizia di conversione laboriosa (i numeri e le tabelle di convertire poco o per niente). Purtroppo, non mi aspetto che questo presto perché non è tra le mie priorità alta. 2004.0728, Paul Y. Shimada, PaulYShimadaltatgtYahoo 10. Teaser: quotThis atteggiamento è anche il motivo per cui molte persone sono coinvolti con l'industria delle materie prime e futures. Trading può essere uno sforzo potente. D'altra parte, può anche essere finanziariamente paralizzante. Trading è un gioco di rischio rispetto ricompensa. E 'anche un gioco che non perdona di giocatori che vengono in senza imparare le regole. Per quelli con i ricchi quickquot quotget o Devo farlo ora la mentalità, il fallimento è tutto, ma certo. Il tasso di fallimento di coloro che tentano di categoria nei mercati nell'arena leveraged è da qualche parte intorno al 90 per cento. Per quanto posso dire, questo significa che il 90 per cento di coloro che iniziano il commercio ferma che mostra una perdita netta. Mi è stato anche detto che in un dato momento il 90 per cento dei conti aperti mostrano le perdite, mentre solo il 10 per cento dei conti mostrano profitti. Queste statistiche dimostrano che ottenere rapidamente ricchi in questi mercati è altamente improbabile. Per fare soldi seri in questo ambiente, gli operatori devono gestire i loro soldi. A meno che pura fortuna interviene, nessuno farà una fortuna nei mercati leveraged senza una corretta strategia di gestione del denaro. Questa è la base di questo bookquot 11. Teaser: quot Prendere una moneta e flip in aria 100 volte. Ogni volta che la moneta terre testa a testa, si vince due dollari. Ogni volta che la moneta esce croce, si perde solo un dollaro. A condizione che la moneta terre testa a testa il 50 per cento del tempo e code fino l'altro 50 per cento del tempo e si scommette solo un dollaro per ogni faccia della medaglia, dopo 100 lanci, si dovrebbe avere vinto un totale di 50. 100 lanci 50 ribalta teste di terra in su. 50 x 2 100 50 ribalta terra code fino. 50 x (1) (50) 100 (50) 50 (Nota: questo è un gioco fittizio ho avuto alcuni commercianti mi chiamano e mi dicono che questo doesnt simulare di trading in tempo reale La mia risposta è che non è destinato a.. simulare trading reale, solo per mostrare la potenza e la scomparsa di gestione del denaro.) Ovviamente, questa è una situazione ideale di scommesse. Dal momento che siamo in grado di individuare le opportunità redditizie qui (essendo i commercianti astuti che siamo), non abbiamo intenzione di scommettere solo un dollaro per ogni rovescio della medaglia. Invece, abbiamo un conto di 100 a scommettere in questo gioco. Ci sono molti modi possibili per scommettere lo scenario. Tuttavia, è necessario scegliere una delle seguenti quattro opzioni: A. Bet 10 del conto totale su ogni lancio del commercio. B. Bet 25 del conto totale su ogni lancio del commercio. C. Bet 40 del conto totale su ogni lancio del commercio. D. Bet 51 del conto totale su ogni lancio del commercio. Queste sono le quattro opzioni. Se si sceglie una, si moltiplica il saldo del conto del 10 per cento e scommettere tale importo sul prossimo rovescio della medaglia. Sarà quindi prendere l'importo totale vinto o perso più l'ammontare della puntata originale con, metterli di nuovo sul conto e moltiplicare il totale del 10 per cento di nuovo e scommettere con tale importo. Pertanto, a partire da 100 e moltiplicandolo per il 10 per cento si dà 10 a scommettere con il prossimo lancio. Se questo flip è un vincitore, si vince 2 per ogni 1 si scommette con. Dal momento che si scommette con 10, si vince un totale di 20 sul primo flip (10 x 2 20). Prendere il 20 e rimetterlo sul conto e ora avete 120. Moltiplicate questo per il 10 per cento e si scommettere 12 sul prossimo lancio. Se il prossimo flip è un perdente, si perde solo il 12 che porterà il conto fino a 108. Si ottiene l'immagine. Fate la stessa cosa se si sceglie B, C o D. I risultati sono i seguenti: A. Dopo 100 lanci, 100 trasformato in 4.700. B. Dopo 100 lanci, 100 trasformato in 36.100. C. Dopo 100 lanci, 100 trasformato in 4.700. D. Dopo 100 lanci, 100 si ridusse a soli 31. I perché ei come di questa illustrazione saranno trattate più avanti nel libro. Per ora, voglio sottolineare due fatti critici sulla gestione del denaro. In primo luogo, si può trasformare una situazione di trading relativamente mediocre in una fonte di guadagno dinamico. Per un commerciante che ha picchettato una TV 10 su ogni commercio senza aumentare le dimensioni della scommessa, il valore netto del conto sarebbe stato solo a 600. Tuttavia, aumentando e diminuendo la quantità di ogni scommessa aumentato il ritorno dal 683 per cento. Se un trader avrebbe scommesso una TV 25 su ogni lancio, il valore netto del conto sarebbe finito a 1.350. Aumentando la quantità scommessa come il conto è cresciuto, il ritorno è stato aumentato del 2.788 per cento. Se il commerciante dovesse scommettere una TV 40 su ogni lancio, dopo aver subito due sconfitte di fila, il commerciante sarebbe in grado di continuare. Pertanto, diminuendo la quantità rischiato su ogni lancio, il commerciante è stato in grado di rimanere in gioco. In secondo luogo, rischiare troppo su ogni commercio può anche trasformare una situazione vincente in uno scenario perdente. Anche se il commerciante non sarebbe mai del tutto esaurire l'account (in teoria), la riduzione sarebbe pari a una perdita di 79 per cento dopo 100 lanci. Questa illustrazione mostra che la gestione del denaro improprio può trasformare una situazione vincente in una situazione perdente. Tuttavia, nessuna quantità di gestione del denaro sarà matematicamente trasformare una situazione perdente in una vincente situation. quot qualsiasi operatore di successo saranno d'accordo che Risk Management è la chiave per il commercio a lungo termine (e anche il breve termine), pertanto, questa discussione è dedicato a Gestione del rischio. Dopo una breve ricerca sulla FF sul tema della gestione del rischio, l'12-year-old filo sembrava l'unico filo che tocca base sul Risk Management (a mio parere) parte del trading. Così, invece di fare un nuovo thread, Id piace prendere questo testimone, dove il signor Merlino lasciato fuori nel 2004, quasi 12 anni dopo. Potrei non essere ancora un grande professionista, ma che shouldnt essere la ragione per cui mi impedisce di contribuire il mio pensiero su questo argomento chiave. Il signor Merlino, se siete ancora qui, la ringrazio per avermi permesso di avere questa opportunità di continuare da dove si era interrotto. Id piace credere hai messo questa fondazione per me 12 anni fa. Vi auguro il meglio ovunque ci si trovi e qualsiasi cosa stiate facendo. praticare il successo prima di diventare di successo.