Griglia Invertita Forex Trading

Trading Grid 8211 Hedged strategia griglia cosa è Trading Grid L'idea di base del trading griglia è molto semplice. Invece di mettere un commercio, abbiamo posto più operazioni che formano un modello di griglia. Di solito questi sono inseriti come 8220stop8221 o 8220limit8221 ordini in tutto il corrente livello dei prezzi 8211, ma non sempre. I8217ll spiegare questo in dettaglio più avanti, ma that8217s l'idea di base. Che cosa è il commercio della rete e come funziona copia forexop griglia trading è un gioco di volatilità del mercato. Ci sono due ragioni per le quali it8217s favorito dai commercianti di forex. La prima è che doesn8217t 8220require8221 di avere una previsione definitivo la direzione del mercato. La seconda è che funziona bene nei mercati volatili, dove ci isn8217t una chiara tendenza 8211 queste condizioni sono molto comuni nei mercati valutari. In questo articolo I8217ll dare alcuni esempi pratici di configurazioni di rete di trading, e spiegare in quali condizioni le reti funzionano così come i loro punti deboli. È possibile scaricare il mio foglio di calcolo Excel qui sotto per sviluppare i propri scenari griglia di trading. Classic Hedged Grid System Una griglia di copertura è costituito da entrambe le posizioni lunghe e corte. Come suggerisce il nome, there8217s un grado di copertura integrato o di protezione con questo approccio. L'idea di base è che ogni attività che perdono possono essere compensati da quelli redditizi. Idealmente, ad un certo punto l'intero sistema degli scambi diventa positiva. Vorremmo quindi chiudere eventuali posizioni rimanenti e il profitto è realizzato. Con questa strategia griglia lo scenario ideale è che il prezzo si muove avanti e indietro attraverso un lato della griglia. In tal modo si esegue il maggior numero di ordini e passa come molti dei livelli di prendere profitto su una metà tempo possibile. It8217s proprio per questo motivo che la griglia di copertura funziona meglio nei mercati mosso senza una chiara tendenza. Tuttavia, si può ancora essere redditizia in un mercato con un trend. I8217ll ottenere su che in un minuto. La griglia di copertura è una strategia market neutral. L'utile sarà esattamente lo stesso se il mercato sale o scende. What8217s accattivanti con questo stile di trading è che si don8217t bisogno di prevedere sia un trend ribassista o rialzista. Tuttavia, se il set up è di destra, è ancora possibile trarre profitto sia in un rally ribassista o rialzista. Let8217s un'occhiata a una configurazione di base della griglia. Griglia di configurazione EURUSD Esempio diciamo che vogliamo impostare una griglia su EURUSD e il prezzo è attualmente a 1.3500. Per iniziare, il nostro portafoglio ordini sarebbe simile a questa: Per creare la griglia, I8217ve utilizzato un intervallo (gamba) dimensione di 15 pips e 4 livelli sopra e sotto l'inizio. There8217s senza regole dure e veloci qui. È possibile impostare i livelli utilizzando griglie di rotazione o di altri indicatori supportresistance. Siete anche liberi di aumentare o diminuire il numero di transazioni, come richiesto, e modificare l'intervallo e prendere profitti a qualcosa che ti piace. Ma ricordate l'aumento delle dimensioni delle gambe e l'aggiunta di più livelli aumenterà la perdita massima. Gli ordini di buy-stop entrano in gioco se il prezzo si muove al di sopra del livello di ingresso, mentre gli ordini di vendita stop entrano in gioco se il prezzo si muove al di sotto del livello di entrata. Così abbiamo sempre il commercio nella tendenza con questa strategia griglia. Come mostra la tabella, le coppie di categoria nella griglia coprono l'un l'altro. Una volta che entrambi i lati di una coppia di scambio sono aperti, la loro PL diventa 8220locked-in8221 per l'importo di copertura. Quando tutte le operazioni sono aperti, la griglia coperto raggiunge la sua massima perdita e il PL è fissata in quel punto. L'esecuzione della griglia Se il prezzo dovesse muoversi in linea retta fino a 60 pips sarebbe eseguire tutti gli ordini di acquisto, e nessuno dei ordini di vendita. Così we8217d finire con un profitto di 90 pips (45 30 15). Allo stesso modo, se il prezzo spostato verso il basso di 60 pips, we8217d avere tutte le ordini di vendita eseguire e we8217d ancora finire con un profitto di 90 pips. Che cosa sarebbe più probabile accada è però che il prezzo oscillerà su e giù causando alcuni dei nostri acquisto e in vendita per eseguire in diversi punti. Dire ad esempio, il prezzo scende al di sotto 1,3500 e il primo uno dei nostri ordini di vendita viene eseguito. Ora, cosa succede se si ottiene un'inversione e un rally rialzista Let8217s dire gli aumenti di prezzo abbastanza per colpire il livello per l'ultimo ordine di acquisto nella griglia. That8217s 1,3560. Così il nostro PampL appare così: La PampL per le coppie di categoria a livello 4-1 sono ora locked-in dal momento che entrambi sono aperti. Ma possiamo ancora trarre profitto sui restanti tre ordini di acquisto. Quando per chiudere la griglia per mantenere le cose semplici, preferisco chiudere l'intera griglia, una volta la somma degli scambi ha raggiunto il livello di profitto prescelto. Nella griglia sopra, la perdita massima è di 300 pip. Così abbiamo potuto dire 350 pips come un obiettivo di profitto e lasciare la griglia di eseguire it8217s corso. Con Trading Grid, in generale it8217s meglio prendere in considerazione l'intero set up come un unico sistema. Invece di gestire ogni commercio in isolamento. Questo approccio rende semplice gestione commerciale. Con questa configurazione coperto, il risultato ideale è per il prezzo di raggiungere i livelli sia sulla metà superiore o inferiore della griglia, ma non entrambe. Quindi, se l'andamento dei prezzi in una direzione, è quindi necessario considerare se l'inversione è probabile che 8220take back8221 vostro profitto. Un'altra scelta potrebbe essere quella di chiudere in modo dinamico le coppie di categoria una volta raggiunta una certa obiettivo di profitto. Il vantaggio di questo è che si può potenzialmente raggiungere un obiettivo di profitto più elevato eseguendo i profitti. Lo svantaggio però è che si dovrà attendere un tempo sconosciuta per i mestieri per il loro corso. E questa lega il vostro capitale e il margine nel tuo account. Attuazione saggio, una volta al livello è 8220knocked-out8221 l'ordine sul piano opposto normalmente annullati. Questo evita il costo inutile (in tasse spread e swap) di avere due mestieri opposte aperte contemporaneamente quando il risultato di profitto è fisso. Ad esempio, dire il buy al livello 1 si apre, quindi il prezzo scende di nuovo a 1.3440 e si raggiunge l'ordine di vendita a livello -4. La 8220buy8221 aperto sarebbe poi chiuso, e l'ordine di vendita annullato. Don8217t Dimenticate per gestire il vostro rischio La perdita massima per questa griglia set up è -300 pip Questo si verifica quando il prezzo raggiunge tutti i livelli e la serie completa delle transazioni sono aperte. Tuttavia il potenziale di profitto rialzo grid8217s è illimitato. Questo ebook è un must read per chiunque utilizzi una strategia griglia di negoziazione o di pianificazione whos di farlo. Trading Grid è un potente metodologia di trading, ma il suo pieno di trappole per gli incauti. Questa nuova edizione comprende nuovi studi di materiali e casi esclusivi di marca con esempi reali. Un approccio graduale a una strategia di rete di successo. Con la griglia di copertura, il rischio di ribasso è sempre limitata fornita al complesso degli scambi coppie sono tenuti in posizione. Tuttavia, se le coppie commerciali non opposti sono chiusi l'uno indipendentemente dall'altro, questo può causare il sistema diventa non coperta e può causare perdite run-distanza. Questo è il motivo per cui it8217s buona abitudine mettere perdite di arresto di larghezza su tutti i mestieri 8211 solo per misura di sicurezza. Nei mercati in fuga o in valute con bassa liquidità, i vostri commerci non possono eseguire esattamente i livelli di griglia. Che si può lasciare con molto maggiore esposizione del previsto. E 'anche essenziale come parte della configurazione di rete di avere una chiara idea della fascia di mercato probabilmente in modo che i livelli di uscita sono impostati in modo appropriato. Un altro punto da tenere a mente è quello di assicurarsi che quando l'impostazione delle dimensioni dei lotti e la configurazione di rete che il tuo account won8217t essere sopra esposto in qualsiasi punto. Il principale vantaggio di utilizzare una griglia è nella media. Eppure spesso sono usati semplicemente come moltiplicatori di profitto con eccessivamente elevata leva finanziaria. I8217ve pubblicato alcuni altri articoli su forexop che copre la gestione del denaro in modo molto più approfondito. Figura 1: Simulazione di una griglia di copertura classico su EURUSD. copiare forexop Simulazioni Se you8217re intenzione di utilizzare questo metodo, I8217d vi incoraggio a provare il maggior numero di set up possibile. Questo vi darà un'idea di come funziona. È possibile scaricare il nostro forexop foglio di calcolo Excel e provare qualsiasi numero di scenari diversi e in diverse condizioni di mercato (vedi sotto). La cartella di lavoro di Excel utilizza un modello di dati prezzo altamente realistica, in modo da poter essere certi che i risultati sono reali come si può ottenere. Il vantaggio dei dati simulato back testing è che si può generare un numero infinito di scenari. Così come simulare diversi livelli di volatilità e trend rialzista o ribassista. Il link di download è in fondo alla pagina. È inoltre possibile utilizzare il nostro simulatore di trading di praticare configurazioni Trading Grid. Simulazione 1 La prima simulazione ha dato un vicino banco di prova ideale. Il prezzo aumenta inizialmente innescare tutti i nostri ordini di acquisto. I8217ve segnato i livelli di ordine sul grafico con linee tratteggiate. Quelli sopra 1,3500 sono ordini stop buy, quelli sotto sono ordini stop vendita. Cioè che il commercio nella tendenza prevalente. Vedere la Figura 1. Nessuno degli ordini di vendita sono stati raggiunti, come il prezzo è rimasto nella metà superiore e raggiungibile solo quei livelli. La nostra rete è conclusa con le seguenti profitto: Pro e contro dei vantaggi modo sistematico con copertura griglia sistema di fare profitti a condizioni di mercato tipiche Esso non fanno affidamento sulle tendenze forti. Trading Grid in grado di generare profitti nel trendless, mercati prevalentemente lateralmente. Queste condizioni sono molto comuni nel forex. L'utilizzo di più livelli entryexit significa you8217re meno probabilità di essere 8220taken out8221 dai picchi di prezzo, il rumore di mercato o spread anomalo di larghezza. Molteplici punti di accesso consentono di beneficiare di costo media. It8217s doesn8217t si basano su una singola vista assoluto della direzione del mercato. It8217s relativamente facile da software di codice (ad esempio, un consulente esperto) per eseguire e gestire il flusso di ordini. Svantaggi Al fine di realizzare profitti rapidamente, gli operatori sono spesso tentati di denaro in loro vincitori troppo presto. Ma perdendo mestieri sono erroneamente lasciati a cavalcare con profonda prelievo finché non si verifica ritracciamento. Questo può sbilanciare l'intero sistema e causare che producesse un rischio-rendimento negativo. Alcune o tutte le posizioni possono finire in territorio negativo per un lungo periodo di tempo, in modo da bloccare il capitale. Nei mercati in rapido movimento, gli ordini commerciali possono eseguire lontano dai vostri livelli di griglia desiderati. Questo può lasciare un-coperto. Questioni tecniche: Per il sistema di rete per funzionare correttamente, it8217s estremamente importante che i vostri ordini, si ferma e limiti di eseguire correttamente. Se alcuni dei vostri ordini commerciali non riescono si può trovare se stessi seduto su perdite si accumulano. Ciò può essere causato da una serie di problemi da difetti nel software per i vostri problemi tecnici broker8217s. Come quello che avete letto Registrati 11.000 altri operatori e iscriversi alla newsletter Forexops. Il suo libero di aderire e youll ottenere gli aggiornamenti direttamente nella tua casella di posta. Basta aggiungere il tuo indirizzo email qui sotto. 5 passi per diventare un trader di successo mentre si tiene premuto un 9-5 lavoro diventare un trader di successo indipendente è qualcosa che molte persone aspirano a. Puoi essere il vostro capo. 3 yen negozia che fanno soldi Questo post esamina tre strategie reali e comprovate che è possibile utilizzare per commerciare yen giapponese. Yen ha. Cinque domande da porsi quando si sceglie una strategia di trading Quando si iniziare a fare trading, una delle cose youll vuole decidere è che tipo di strategia di voi. Scarto di negoziazione e come farlo funzionare Se vi trovate a ripetere le stesse di un giorno in giorno-out mestieri e un sacco di operatori attivi fanno. La banca più ribassista sul greggio parla di nuovo situation8221 8220oil carenza Lunedi ', la banca d'affari americana ha pubblicato una nota che descrive una situazione in cui la domanda di petrolio. È il vostro broker mangiare il vostro pranzo Ridurre commissioni di intermediazione può essere uno dei modi più efficaci per migliorare i profitti di negoziazione. Questo post. Sblocchi commerciali con i mestieri Straddle commerciale a cavalletto sono così chiamati perché hanno due gambe separate che siedono entrambi i lati di un dato price. I potete scaricare griglia di base e avanzare demo (Excel) In primo luogo grazie mille per la vostra strategia eccellente rete di alto livello. In secondo luogo io sono negoziazione per 7,5 anni e dopo questa lunga perid e ho perso migliaia di dollari e provato migliaia di strategie e sistemi di negoziazione e non riescono a fare soldi coerente nel mercato ho finalmente fatto un sistema di copertura e un sistema di griglia che sono entrambi possono fare profitto consistente. Sì i sistemi sono i migliori Ho trovato anche un servizio di segnale redditizio che usa la strategia di rete con più di 2 anni di profitti coerenti con un utile più di 1 milione per cento. Potete scrivermi se volete maggiori informazioni. vi prego di inviarmi il tuo indirizzo e-mail. Ciao ho scritto un EA per testare questo concetto. Sono sorpreso quanto bene fa effettivamente. Quali coppie suggerisci sono migliori di altri, grazie. Tutte le major (EURUSD, USDJPY, GBPUSD) possono essere affrontati con strategie di rete diversa da quella che è giù alla preferenza e diffondere i costi. Ciao Steve Re sistema di griglia Hedge. È l'ordine iniziale posizionati prima poi gli ordini di arresto 4 Compra e 4 ordini di arresto vendere seguono su Sì. In genere si ha un po 'di grilletto per iniziare la griglia 8211 sia un livello di prezzo viene raggiunto o altre condizioni tecniche siano soddisfatte. Poi il posizionamento delle altre gambe ordine è definito dal livello di prezzo del primo. Così sarebbero stati inseriti solo una volta che il livello di partenza è noto. Ciao Steve Molte grazie Ciao, Come posso acquistare questo libro con paypal Certo: si prega di utilizzare questo link per farlo con paypal: Ciao Steve, grande pezzo di articolo, ha beneficiato notevolmente. Potete per favore consiglio alcune linee guida di larghezza gamba per quanto riguarda i periodi del grafico (15m, 1H, 1D) e ATR tipico in qualsiasi punto del tempo spiacenti, I8217m non inglese-speaking..but 8220limit8221 nella tabella è il take profit a mettere in il buy stop o vendere ordine Grazie mille fermare, it8217s mi sembra uno dei migliori che ho usato strategies8230 8220hedged grid8221 per alcuni anni. Se si dispone di un EA, vi consiglio di accendere e off. Quello che ho usato, è stato utilizzato in combinazione con certi 8220patterns8221 nel mercato. Hai colpito su quella un po 'quando hai scritto sulla configurazione delle gambe a perni, levels..etc. Utilizzando così com'è, uno strumento da utilizzare e poi mettere via fino alla prossima volta, si elimina alcuni dei rischi di cui sopra. Inoltre, se sono solo un cittadino americano, non è possibile aprire gli ordini opposti nella stessa coppia più. La NFA ha messo fine a questo. Questo è stato il motivo per cui ho smesso di lavorare in FX, avere 2 conti chiusi dentro e al di fuori degli Stati Uniti. Ci sono modi attorno ad esso, utilizzando molteplici intermediari per aprire le gambe opposte per esempio. Sono assolutamente d'accordo. Con qualsiasi trading automatico è sempre preferibile avere una sovrapposizione manuale e non farlo funzionare 8220blind8221. Per quanto riguarda il secondo punto. Si potrebbe evitare di dover aprire i commerci contrapposti utilizzando un sistema di knock-out e l'immissione degli ordini di mercato quando i livelli sono colpiti. Anche se lo fa rendere la gestione del commercio un po 'più complicato. Ciao Steve, questa strategia di copertura è interessante. Io uso MacBook portatile e non sarebbe aprire i file. exe. E 'possibile scaricare i file di copertura del foglio di calcolo in formato Excel Grazie per l'interesse. Gli strumenti di trading sono state rielaborate e saranno disponibili in un nuovo formato al più presto. Questo sarà uno strumento che viene eseguito direttamente sul sito in modo che won8217t più essere un download. Questo è piuttosto un compito di sviluppo complesso e ci vorrà circa 1 o 2 mesi quindi si prega di riprovare più tardi. tecnica promettente, grande articolo. Vorrebbe sperimentare con la griglia. Potrei avere il tuo EA per provarlo Certo, farò la griglia EA disponibile a breve sul sito, si prega di riprovare. Voglio sapere nell'esempio Simulation1 Se solo tutti gli ordini di arresto sono stati colpiti acquisto e il prezzo estesi oltre 1,3560 sopra a quello di destinazione dovrei chiudere tutti i mestieri e vicino a tutti i take profit. Cioè voglio un obiettivo specifico in modo che posso dormire o devo tornare alla fine della giornata e vedere che cosa è la situazione dopo la sua creazione al mattino mi piace l'idea, ma non mi è chiaro dell'esecuzione. Consente di dire che si svolgono profitto a 100 pips per tutti gli ordini di acquisto che è 1.3600 e un programma di chiudere tutte a 1,3600 o 1,3400 nel caso in cui la vende sono stati attivati. Vi consiglio di vedere il mio articolo separato sulla configurazione stop loss e prendere profitti (qui). That8217s ugualmente applicabile alla negoziazione griglia. Ottimo articolo Impossibile caricare il foglio di calcolo. xlsx correttamente in Win-7 Excel 2003. caratteri Unicode appaiono in tutto il foglio. Devo aggiornare il mio Excel app Grazie per il tuo compagno di feedback. Foglio di calcolo dovrebbe essere compatibile con Excel 2007 in poi. Concetto interessante ma dove sono le perdite di arresto per gli ordini posso vedere dove sono prendere profitti, sono a 15 pips intervalli giusti Che dire poi SL Questa disposizione a griglia crea le perdite di arresto. Ogni livello di griglia ha un ordine opposto, così per esempio il livello 1 è un acquisto e che ha un ordine di vendita opposta che viene attivato a livello -4 nella griglia. Quando il commercio e il commercio 1 -4 sono entrambi aperti, hanno una perdita fissa di -75 pips. Questa è la perdita di arresto. Naturalmente, sarebbe prassi normale per mettere in sicurezza si ferma solo nel caso in cui per qualche ragione uno dei tuoi ordini griglia non viene eseguito per qualsiasi motivo. Mi piace l'idea di questo. La mia domanda è: hai effettivamente fatto questo e usato questo per un periodo esteso Come sono stati i risultati Sì, Ive ha applicato questo più come prolunga sia con account con soldi veri e con demo. Anche se non avete bisogno di prevedere la direzione dei prezzi, sia che si trae profitto o meno dipende da identificare buoni punti di ingresso per il tipo di condizioni, come ho già detto in questo articolo. Ive fatto un po 'a lungo termine back testing con vari Expert Advisors. Un segnale di entrata ho trovato utile è stato cambiamenti nella banda Bollinger combinato con l'indicatore ADX. Ho trovato l'utilizzo di questi due insieme hanno dato buoni segnali di ingresso. Mentre il tester di strategia in MT4 è neanche perfetta, si stava mostrando risultati redditizi a lungo termine su circa 80 di coppie che ho provato con. Posso indicare un EA per questo strategyThe Anti Sistema Martingale 8211 profitto da 8220Martingale in Reverse8221 Per alcuni operatori, i prelievi nel sistema Martingale sono semplicemente troppo spaventoso per convivere. Quella corsa sulle montagne russe finisce-up causando loro notti insonni e le ulcere dello stomaco. Anti martingala, come trend following copia del sistema forexop Se questo suona come voi, c'è un'alternativa. Il sistema anti Martingale fa quello che molti commercianti pensano è più logico. Martingale in senso inverso si blocca su di trade vincenti. e gocce perdenti. Se questo suona meglio, a leggere. 8220Doubling-Up8221 On vincitori Il sistema Martingale serie si chiude vincitori e raddoppia l'esposizione a perdere mestieri. Se non you8217re familiarità con questa strategia, che ho scritto su di esso la scorsa settimana qui in Forexop. Anche se ha alcune proprietà altamente auspicabile, il lato negativo è che con essa può causare perdite di eseguire in modo esponenziale. Il contrario Martingale, come I8217m andare a descrivere ora fa l'esatto contrario. Si chiude perdendo mestieri. e raddoppia vincitori. L'idea è di tagliare le perdite rapidamente e far correre i profitti. Anti Martingale è una tendenza efficace seguente strategia. A differenza in avanti Martingale è doesn8217t hanno 8220fat tail8221 rischi. Prendiamo il seguente esempio nella tabella 1. Questo dimostra come una sequenza up8221 8220double funziona in pratica. I8217ve impostare un take profit virtuale e fermare bersaglio perdita di 20 pips. Il prezzo parte da 1.3500. Comincio mettendo un acquisto di ordine aperto. Il prezzo si sposta poi su 20 pips a 1.3520. Seguendo la strategia, ora il doppio della dimensione della mia posizione. Aggiungo 1 lotto al nuovo tasso di 1.3520. Tabella 2: Snapshot di P038L commercio su chiusura prima posizione. Si noti che l'ultimo commercio di perdere spazzato via tutti i profitti sulle posizioni aperte esistenti, e mi ha lasciato con una perdita netta di -2. La perdita netta di tutta la sequenza è uguale al mio valore stop loss. Questa relazione tiene sempre. Il profitto totale del gruppo è stata annullata dalla ultima mossa di soli 20 pip. A questo punto nel tempo ci sono ancora quattro posizioni aperte rimanenti. I primi tre sono in profitto e l'ultimo è in pareggio. La domanda è allora cosa fare con queste posizioni lasciati. approccio inversione standard A questo punto, alcuni commercianti ritengono che la tendenza si è invertita. Così incassare il profitto sulle rimanenti mestieri prima che si verifichino ulteriori perdite. Questo è ciò che you8217d fare se you8217re specchio di una strategia pura Martingale. approccio ibrido Altri commercianti preferiscono tenere le posizioni esistenti e aspettare. Lo fanno soprattutto se i loro indicatori suggerisce la tendenza originale potrebbe tornare. Si tratta di una strategia ibrida: In un sistema di inversione pura, i mestieri in tutta la sequenza sarebbero stati tutti chiusi, a questo punto. Per vedere l'intero processo in azione, è possibile scaricare il mio foglio Excel che dimostra la strategia di lotta contro Martingale: Il foglio di calcolo consente di provare-out diverse configurazioni e condizioni di mercato. È possibile verificare le variazioni di cui sopra in dell'algoritmo impostando il parametro moltiplicatore di perdere. Come l'originale Martingale. il take profit e stop perdite sono virtuali, nel senso che essi definiscono vincere e perdere mestieri. E così quando aumentare o ridurre l'esposizione. Come con il commercio della griglia. è in genere impostare anche un obiettivo di profitto per l'intero sistema. Dire per esempio dopo N raddoppiare le gambe o quando l'intero sistema di posizioni aperte raggiunge una certa quantità di profitto. Raddoppio può lavorare contro di voi Come indicato sopra, il lotto-raddoppio, che segna l'approccio Martingale, può lavorare contro di voi troppo. Con il reverse-Martingale, la media fino piuttosto che verso il basso significa che i profitti possono essere trasformati rapidamente in perde deve la svolta mercato contro di voi. Sul lato positivo, la vostra perdita da una singola sequenza è limitato a tuo stop loss sul tuo importo sacco di partenza. Quindi, dire la vostra perdita di arresto è di 40 pips, e la dimensione di partenza lotto è 1 micro molto, il tuo più grande perdita da una singola sequenza sarebbe: 40 pips x 1 micro sacco. That8217s circa 4 8211 a seconda di trading delle valute you8217re. Proprio come standard Martingale recupera le perdite su un commercio vincente. Anti-Martingale fa l'esatto contrario. Un commercio di perdere in una progressione double-up elimina il profitto di tutta la sequenza. Questo può essere visto in azione nelle tabelle 1 e 2. Il 8220hitting di stops8221 può essere un problema significativo quando l'azione di prezzo è particolarmente volatile. La strategia è bilanciata dei rischi Quando viene applicato in modo sistematico, sia Martingale e anti Martingale hanno pari rischio versi ricompensa. Cioè, essi sono rischio-rendimento equilibrata. Così dice il vostro successo nella raccolta traffici non è migliore di possibilità. Questo significa che il sistema ha un rapporto di 1: rischio-rendimento 1 e un rendimento netto atteso pari a zero. L'analisi è solo il rovescio della Martingale. Ogni commercio perdere è chiusa in stop loss it8217s. E there8217s la stessa probabilità di raccogliere versi vincenti perdendo mestieri. Così la perdita attesa dai perdenti è: Dove N è il numero complessivo di contratti, e B è l'importo fisso di perdita su ogni commercio. Nel campo anti Martingale, let8217s dicono chiudo il sistema e prendere profitto dopo 8 vincitori di fila. Cioè, dopo aver raddoppiato-up 7 volte. La probabilità di 8 vincitori in una fila è (12) 8. Ciò significa I8217d aspettiamo che questo accada dopo 2 8. o dopo 256 compravendite. Così, dopo 256 tondo: La mia perdita attesa dai perdenti: () x 256 x 1 -128 mio profitto atteso da quella sequenza vincente. 2 7 x 1 128 mio rendimento netto atteso: 0 Questo perché in questa configurazione tutte le altre combinazioni, ad eccezione delle 8 vincitori in una riga si traduce in una perdita. Lo stesso vale per qualsiasi numero che si sceglie. In pratica, naturalmente, il ritorno netto atteso e rischio-rendimento sarà effettivamente un po 'meno di zero. Questo perché degli spread. Evitare quelli Utilizzi spaventosi Il sistema Martingale Standard Doubles alla cieca verso il basso sui commerci perdenti successive. A volte questo prende il commerciante nel baratro con risultati disastrosi. Il modello di profitto-perdita di anticorpi anti Martingale è l'opposto di questo. In genere, in questa strategia che si vede frequenti piccole perdite, e qualche una tantum grandi vittorie. È raro vedere i prelievi spaventosi che si ottiene con martingala. Questo può essere visto confrontando le due tabelle di ritorno. Vedere come molto più agevole il ritorno nella strategia inversa sono. Il motivo è che l'esposizione perdita è tagliato rapidamente, e doesn8217t escalation a un ritmo esponenziale. L'aspetto 8220saw tooth8221 della figura 5 mostra questi 8220rare ma catastrophic8221 perdite. Si continua a vedere le perdite nel sistema di retromarcia, ma questi sono più contenuti. La scelta di un segnale di entrata nel mio foglio I8217ve usato la derivata prima dei 15 giorni in movimento linea di media. Questo è un indicatore molto semplice e semplicemente mi dice se there8217s una tendenza, e in quale direzione. Con anti-martingala, l'indicatore dovrebbe 8220say8221 quando there8217s un'alta probabilità di una tendenza esistente o l'inizio di una nuova tendenza. I seguenti indicatori tecnici possono essere utili nel decidere il segnale di entrata: Alcuni di questi sono più soggettivo di interpretazione e sono difficili da automatizzare. Tuttavia, il più forte il segnale di tendenza combinata hai, maggiore è la probabilità di una sequenza commercio redditizio. Attenzione Attenzione di basarsi su indicatori tecnici per conto proprio. Idealmente, se you8217re commercio manualmente o la creazione di un consulente esperto, si dovrebbe incorporare un punto di vista fondamentale pure. Questo è più difficile da fare se you8217re utilizzando l'automazione. Ma poi quando ha fatto nulla facile mai realizzare un profitto Per vedere il potenziale di falsi segnali, scaricare il foglio di calcolo e dare un'occhiata al grafico. Premere F9 un paio di volte per eseguire i calcoli. You8217ll notare i modelli tecnici comuni appaiono in là di volta in volta. Vale a dire tendenze, top, pantaloni, testa e spalla modelli. Anche i livelli di Fibonacci e supporti e resistenze sembrano essere lì. Ma questo accada shouldn8217t Questi dati è del tutto casuale e simulato. Questo dimostra, come gli esseri umani we8217re pre-programmati a vedere i modelli e le relazioni. Anche quando don8217t esistono. prestazioni a breve termine può essere fuorviante con qualsiasi sistema di trading. Per analizzare il comportamento a lungo termine, ho eseguito la simulazione 1.000 volte in ogni set utilizzando un modello di pricing casuale. Ogni set simula diverse caratteristiche del mercato utilizzando il parametro tendenza 8220drift8221 nel foglio di calcolo: mercato piatto (trend parameter0) mercato rialzista (trend parameter0.1) del mercato ribassista (parametro-0,1 trend) uno spread medio di 4 pips è stato utilizzato anche. I risultati sono riassunti nella Tabella 3. Tabella 3: Anti-Martingale 8211 Sommario delle prestazioni a lungo termine. La cosa importante da portare via da questo è le differenze di prestazioni marcate. Anti Martingale doesn8217t fare bene nei mercati piatte. Vedere l'enorme differenza nei rendimenti medi. In realtà, non molto peggiore casuale. Questo mette in evidenza l'importanza di scegliere la giusta strategia per il mercato giusto. Figura 1: Un grafico cronologico esempio profitto utilizzando il sistema Martingale in senso inverso. copia forexop figura 1 mostra un tipico modello di profitto da una singola corsa. Confronta questo a martingala, in cui i prelievi sono frequenti e gravi. Clicca qui per aprire l'immagine in una nuova finestra. Figura 2: Questo grafico mette in evidenza le radicalmente diversi modelli di ritorno per diverse condizioni di mercato. copiare forexop La figura mostra la distribuzione di frequenza di ciascuna delle diverse condizioni di mercato. Si noti come la distribuzione dei rendimenti per 8220trending8221 è spostato a destra. Questo rappresenta i rendimenti più elevati. Il seguente foglio di calcolo Excel vi permetterà di testare la strategia di voi stessi e provare diversi scenari. È possibile configurare la volatilità diversa e condizioni trend, poi vedere in prima persona come l'algoritmo si comporta. Anti Martingale è migliore in Tendenza Mercati There8217s nessun punto in esecuzione sia Martingale e Anti-Martingale, allo stesso tempo, nello stesso mercato e con la stessa impostazione. Le strategie sono opposti, e si adatta alle diverse situazioni. Mentre serie Martingale funziona meglio nei mercati piatte, gamma limitata, anti Martingale è più adatto a mercati, trend volatili. That8217s non così dicono che won8217t lavorano a volte in condizioni piane o trendless. It8217s solo l'idea alla base è quella di intensificare l'esposizione su un mercato in aumento o in diminuzione. Questo è dove la maggior parte dei grandi profitti sono fatti. Il 8220preference8221 per le tendenze rende l'algoritmo inverso più adatto alla negoziazione coppie di volatili o per positivi 8220carry8221 opportunità. Confronti tabella 4 indica le caratteristiche di prestazione a lungo termine di entrambi gli algoritmi. I dati si basano su 1.000 corse di entrambi gli algoritmi in diverse condizioni di mercato: piatta. rialzista. e ribassista. Ogni corsa può eseguire fino a 200 mestieri. Questi dati campione è costituito pertanto di 1,2 milioni di punti di dati (1000 x 6 x 200). In tutti i casi, le prove eseguire operazioni in multipli di 1 lotto. Il ritorno per ogni prova è misurato come il ritorno in pips per lotto scambiato (pipslots totale scambiato). Rendimento medio (PipsLot) Tabella 4: confronto delle prestazioni Anti-Martingale vs. Martingale. La Figura 3 illustra le distribuzioni di ritorno di entrambe le strategie. Come si vede, la distribuzione di Martingale è altamente picco con un doppio tail8221 8220fat. Il più negativo dei quali è ben 8220off il chart8221. Il caso peggiore corsa restituito una massiccia perdita di -772 pipslot 8211 indicato nella precedente tabella 3. Figura 3: confronto tra i due sistemi - tornare distribuzioni per Martingale vs. Anti Martingale. copiare forexop Le medie di lungo termine, come mostrato in Tabella 4. evidenziare la variabilità delle prestazioni, a seconda delle condizioni di mercato. Anti Martingale dà un rendimento medio molto più forte in un mercato risingfalling. Tuttavia, questo è esattamente dove la strategia convenzionale soffre. Per lo più a causa di 8220doubling down8221 contro tendenze prevalenti. Se la tendenza è doesn8217t rialzista o ribassista hanno un impatto significativo nel risultato. La coda pesante traduce in un grande curtosi. Figura 4: grafico delle prestazioni a lungo termine - Anti Martingale. copiare forexop La figura sopra mostra il lungo termine benefici cumulativi in ​​pips per Anti Martingale. Si noti che il grafico di ritorno è notevolmente più agevole rispetto allo standard Martingale ritorna sotto. Nella Figura 5, è possibile vedere i rendimenti Martingale mostrano una caratteristica tooth8221 8220saw. Questi dimostrano le grandi perdite 8220one off8221 che accadono nel algorithm8221 8220classic. Figura 5: grafico delle prestazioni a lungo termine - di serie Martingale. copia forexop Anti-Martingale: Considerazioni Il 8220Bottom Line8221 La strategia inversa è molto più adatta al volatile. trend dei mercati. Tuttavia, Martingale dà risultati migliori in mercati piatti, prevalentemente tendenza di meno. Entrambe le strategie producono un rendimento atteso a lungo termine pari a zero. Pertanto, la scelta di coppia di valute adatto, le condizioni di mercato e il segnale di ingresso sono fondamentali per il successo sia con la strategia (vedi tabelle ritorno). Martingale standard è caratterizzato da rendimenti positivi, stabili, e 8220one off8221 grandi perdite. Questi appaiono come 8220 code grasse 8220 nella distribuzione di ritorno (vedi grafici di ritorno confronto). Questi portano a risultati molto variabili nel lungo periodo. La distribuzione ritorno di Anti Martingale è significativamente più piatta, con varianza inferiore come rendimenti complessivi sono più 8220clustered intorno al mean8221. rendimenti ottimali lungo termine possono essere raggiunti da 8220flipping8221 tra le due strategie in funzione delle condizioni di mercato. Questo può essere automatizzato se you8217re utilizzando e Expert Advisor. Perché usarlo Diminuisce l'esposizione sulle perdite, e aumenta su profitti. La maggior parte dei commercianti ritengono che ha più senso di fare il contrario. Come Martingale, ha un risultato e rischio-rendimento che può essere statisticamente stimato. It8217s ben si adatta a trading algoritmico. Si doesn8217t incontro in maniera esponenziale aumentando le perdite previste fermate e prendere i profitti siano correttamente eseguite. Utilizzando il sistema in avanti it8217s difficile trarre profitto dalle tendenze. Anche quando viene rilevata una forte tendenza, il rialzo è limitato a una progressione lineare. Perché evitarlo Il raddoppio di dimensioni posizione può lavorare contro di voi. If your biggest trade loses, it wipes out the gains for the entire sequence. The big lot size multiples means there8217s a risk of heavy losses if your stops are overrun. This can happen if the market gaps and falls through your stop levels. Execution problems with your broker can also cause stops to fail or to execute at levels that make the outcome unprofitable. However this is a problem most algorithmic strategies are prone to. Come quello che avete letto Registrati 11.000 altri operatori e iscriversi alla newsletter Forexops. Il suo libero di aderire e youll ottenere gli aggiornamenti direttamente nella tua casella di posta. Basta aggiungere il tuo indirizzo email qui sotto. If your going to shoot that turkey with any success, you will need an accurate scope. What I use is a 200ema,100 ema, 50 ema. with bollingers (2 of them) set to 1.381 and 2 deviation. This allows me to initiate anti-martingale system. I take no more than 4 positions total.1,1,2,4, ( trending market ONLY) First position (Eur-Dol.) trending long at the break of the fifth wave. Second position after a bounce off the 200(or through the 200)and a rally to the 50 ema. Third position ride it down and wait again for a retest of the 50ema Fourth position a retest of the 100 ema (4x4x total lots). I close all positions on a fib extention of 1.28 to 1.618 depending on support, trendlines, or longer term fib ratios. If I enter on accumulation stage or distribution stage I will switch over to a martingale system. On distribution of price movement ( long ) the backside of each wave will lean backwards and through the accumulation( long ) phase the front side of the wave will begin to lean forward. Going long you will notice that the retracement after the completion of the final wave (8221 third mountain top8221 ) will straighten out to about 45 degrees and then fall off the table. I guess by now you can tell I am a short seller. I have some other indicators, could get by without them. Wave count in each time frame with a fib study, completes my trading system. I do keep a close eye on the economic calendar also. Hope this has been some help to the up and coming traders. My thinking with different pairs is that it depends on the trader. Maybe you are one of those people that get in the zone and when you win is not dependent on the pair but on your state of mind and focus. Then it would make sense to treat every trade independent of pair as a part of a modified anti martingale strategy. Otherwise not. I have run some simulations and I have to say that an anti martingale strategy where not 100 winnings are reinvested seem really logical. For example: Risking 1 of 100000 (1000 in first round in other words). Lets say a RR of 1,5 (but most would probably prefer higher), (Winning percent 50, doesn8217t really change the calculations but how often we get winnings streaks. Lets risk a lets say a forth won capital since last loser. We first win 1500 Lets risk 375 extra next time. If a loser we are now down 1 of 101500 and 375 extra. 100110 in other words. Not that bad, still positive. Lets say I win four a row then a loser (not THAT uncommon with 50 winners), With 1 risked of current capital I get: 100000 101500 103022,5 104568 106136 With using an antimartingale of 25 risked of winnings since last loser 100000 101500 103585 106483 110512 I have run simple excel simulations of this and over the long run never seen this system get beat by the straight linear system. But I have run a monte carlo simulation of this a few times (1000 trades in a series 10000 times) and the average is always better (by a lot) with using a modified anti martingale. The lowest outcome is lower (it actually is quite easy to calculate worst case since that is if you get every other winner and losers. But frankly. That is highly unlikely. Over 1000 trades (10000 simulations) the average difference (difference calculated as winnings anti martingalewinnings linear) between the systems are average 3,8. Min 0,778 and max 139. Repeated simulations get similar results (the min stays basically the same, average is just under 48230 the max varies wildly though. 400. 200 etc.) The hard part is of course how to implement this. Do the strings of winners depend on my focus and ability or that a pair is behaving in a way that makes it easy to trade In other words: Do I make a system where a winning trade in the EURUSD makes me raise the risk only on the next EURUSD trade or on the next trade independent of which pair it is Its an interesting idea, and would make logical sense to lock in the winnings, and not reinvest all. Ive used very similar strategies with martingale. But there you have the reverse position as its the counter strategy. What I do is increase my stake on each round (by locking in winnings). That additional exposure reduces the probability of being knocked out (by allowing greater drawdown). If you are reducing exposure on each round, according to winnings, that can be done by taking a smaller trade size on each round, or reducing the number of allowed legs in your trade sequence. Not sure what your reasoning behind switching pairs is. But I would also say theres strong market dependence, as to when each strategy works and the results achieved. So switching to a new pair, following winning trades on another would be somewhat unpredictable. How about an anti martingale grid